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Finanzmathematik und stochastische Integration (V:FinmathStochInt) (060205)
Dozent/in
Prof. Dr.
Mathias Vetter
Angaben
Vorlesung, 4 SWS
Zeit und Ort: Mo, Mi 12:15 - 13:45,
LMS4 - R.325
vom 11.4.2016 bis zum 24.7.2016
Bemerkung zu Zeit und Ort:
Es finden mündliche Prüfungen statt!
Studienfächer / Studienrichtungen
PFL FinMath-MSc 2
Voraussetzungen / Organisatorisches
Kenntnisse der Vorlesung Finanzmathematik bzw. Mathematical Finance
Kenntnisse der maßtheoretischen Stochastik
Zielgruppe:
Master-Science Mathematik
Master Science Finanzmathematik
Name des Moduls:
Finanzmathematik und Stochastische Integration
Vorausgesetzt werden solide maßtheoretische Stochastikkenntnisse. Der Besuch einer Vorlesung zur zeitdiskreten Finanzmathematik ist hilfreich, aber nicht unbedingt erforderlich.
Siehe auch:
http://www.math.uni-kiel.de/de/studium_und_lehre/material/modulhandbuch/#search=MNF-math-stifi
Inhalt
Zeitstetige stochastische Prozesse
Stochastische Integration
Zeitstetige Methoden der Finanzmathematik
Modulhandbuch:
http://www.math.uni-kiel.de/Inhalte/Modulhandbuch_Mathematik.pdf#page=16
(Inhaltsverzeichnis)
http://www.math.uni-kiel.de/de/studium_und_lehre/material/modulhandbuch/#search=MNF-math-AlgIIAaGrup
Neue Version des Modulhandbuches mit Studienverlaufsplänen:
https://www.math.uni-kiel.de/de/studium_und_lehre/studienverlauf-module
http://www.math.uni-kiel.de/de/go/modulhandbuch
Empfohlene Literatur
wird in der Vorlesung bekannt gegeben
Zusätzliche Informationen
Erwartete Teilnehmerzahl: 20
www:
http://www.math.uni-kiel.de/stochastik/de/vetter
Zugeordnete Lehrveranstaltungen
UE:
Übung: Finanzmathematik und Stochastische Integration
Dozent/in:
Prof. Dr.
Mathias Vetter
Institution:
Stochastik
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