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Computational Finance (V:CompFin) (060680) [Import]- Dozent/in
- Prof. Dr. rer. nat. Jan Kallsen
- Angaben
- Vorlesung, 4 SWS
Praesenzveranstaltung, Unterrichtssprache Englisch, Für Studierende der Mathematik finden mündliche Prüfungen statt!
Zeit und Ort: Di 14:15 - 15:45, LMS6 - R.10 Steinitz-Hörsaal; Do 8:15 - 9:45, LMS6 - R.10 Steinitz-Hörsaal
vom 15.4.2025 bis zum 10.7.2025
- Studienfächer / Studienrichtungen
- PFL FinMath-MSc 2
- Voraussetzungen / Organisatorisches
- Voraussetzung: Mathematical Finance
Modultitel:
Computational Finance
Modulhandbuch:
https://www.math.uni-kiel.de/de/studium_und_lehre/studienverlauf-module
Modulcode (Math): math-compfin:
https://cloud.rz.uni-kiel.de/index.php/s/mnrDTeJQe7w2e46/download?files=math-compfin.pdf
Modulcode (QF): mathCompfinQF-01a:
https://cloud.rz.uni-kiel.de/index.php/s/mnrDTeJQe7w2e46/download?files=mathCompfinQF-01a.pdf
Zielgruppe:
1-Fach-Master, Mathematik (Wahlbereich)
2-Fächer-Master, Mathematik (Wahlbereich)
1-Fach-Master, Finanzmathematik (Pflichtmodul)
Link auf Internetseite zu OpenOLAT:
https://lms.uni-kiel.de/auth/RepositoryEntry/5594382460/CourseNode/111052052947520
- Inhalt
- Contents:
This course is an introduction to numerical methods for problems in mathematical finance like valuation of European and American options, hedging and model calibration. The presented tools include binomal trees, Ito; calculus, integral transform approaches, Monte-Carlo methods and numerical methods for the solution of partial differential equations. All techniques will be implemented using Python.
Inhalt:
Die Vorlesung führt in die numerische Behandlung finanzmathematischer Fragestellungen wie Bewertung europäischer und amerikanischer Optionen, Hedging und Modellkallibrierung ein. Diese werden mit Binomialbäumen, dem Ito-Kalkül, Integraltransformationen, Monte-Carlo-Methoden sowie numerische Methoden zum Lösen partieller Differentialgleichungen bearbeitet. Die Verfahren werden mit Hilfe des Programmpaket Python umgesetzt.
- Empfohlene Literatur
- Seydel: Tools for Computational Finance, Springer
Glasserman: Monte Carlo Methods in Financial Engineering, Springer
- Zusätzliche Informationen
- Erwartete Teilnehmerzahl: 60
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